Évaluation dynamique d'options et de "grecques" en fonction de :

• Sous-jacent

• Strike

• Maturité

• Volatilité

• Taux

Differents modèles de derivés disponobles:

• Black-Scholes & Merton

• Arbres Binomiaux ( Cox Ross Rubinstein, Jarrow Rudd , Trigeorgis )

• Arbres Trinomial

• Difference Finie Explicite

Graphiques 3-dimensionels d'options et de "grecques" en fonction de n'importe quel couple de variables parmi les paramètres cités plus haut.

Évaluation rapide de stratégies utilisant également différents modèles de dérivés cités plus haut

Volatilité implicite.

Le panel de contrôle des stratégies donne la possibilité à l'utilisateur de décomposer les stratégies en leurs options constitutives. Dès lors ce dernier peut étudier les variations du  P&L et des "grecques".

Afin de visualiser les graphiques 2D, il faut au préalable choisir l'abscisse de la variable selon laquelle on désire  effectuer l'étude ( cf les bouttons radio sur le côté gauche du Panel ).

Afin de visualiser les graphiques 3D (nappes), il faut également choisir l'ordonnée de la deuxième  variable.

Ainsi, il devient possible d'étudier graphiquement et en temps réel l'impact des variations des autres variables en utilisant simplement lessliders.

En sélectionnant l'onglet adéquat, il est possible de visualiser le P&L ou le "grecques". Pour chaque graphique, deux courbes sont tracées:

• En rouge: courbe avec maturity définie par l'utilisateur.

• En orange: courbe avec valeurs instantanées pour la volatilité et le sous-jacent.

Pour le P&L, une autre courbe est également tracée:

• En bleu: courbe à l'échéance.

L'utilisateur peut trouver la meilleure vue de ses positions en utilisant les fonctionnalités graphiques:

• Zoom in / Zoom out
• Zoom cadré
• Translations

Afin d'accélérer le processus d'entrée des stratégies, les plus courantes de ces dernières ont été pré-programmées. Achat ou Vente de:

• Call

• Put

• Straggle

• Strangle

• Call Ratio

• Call Spread

• Put Spread

• Butterfly

• Condor

Différents modèles de dérivés disponibles:

• Black-Scholes & Merton

• Arbres Binomiaux ( Cox Ross Rubinstein, Jarrow Rudd , Trigeorgis )

• Arbres Trinomiaux

• Différence Finie Explicite

Jusqu'ici, les valeurs instantanées pour le sous-jacent et la volatilité sont stockées dans un fichier excel qui est mis À jour régulièrement ou quand l'utilisateur le décide.